自回归模型必须满足3个前提假设：协方差平稳（covariacestatioary）、无自相关、无条件异方差——《CFA二级中文精讲（第2版）》
金融计量经济学/时间序列分析中最重要的七大模型：1.自回归模型Autoregressio Model，移动平均模型Movig Average Model和ARMA Model2.自回归条件异方差模型ARCH Model3.向量自回归模型VAR Model4.结构向量自回归模型SVAR M
如何理解异方差
经济类，《计量经济学》由王林辉主编，是高等学校经济与管理类核心课程教材。全书共12章，主要内容包括：绪论，数据管理，经典计量模型：线性回归模型的最小二乘估计，经典计量模型：最小二乘估计的统计检验与预测，放松假定的经典计量模型：多重共线性，放松假定的经典计量模型：异方差，放松假定的